Options Trading Backtesting

Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Backtesting Backtesting ermöglicht es Ihnen, vorkonstruierte Handelsstrategien unter historischen Marktbedingungen zu testen, um festzustellen, ob bestimmte Szenarien in der Vergangenheit gut funktionieren würden. Die Idee ist, dass, wenn eine Trading-Strategie hätte gut durchgeführt haben, kann es heute eine Überlegung wert sein. Wichtige rechtliche Informationen über die zu versendende E-Mail. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Es gibt alle Arten von Werkzeuge für Backtesting von linearen Instrumenten (wie Aktien oder Aktienindizes). Es ist eine völlig andere Geschichte, wenn es um Optionsstrategien geht. Die meisten verwendeten Werkzeuge sind maßgeschneiderte Software, die nicht öffentlich zugänglich ist. Ein Teil des Grundes scheint die höhere Komplexität zu sein, die Flut von Daten, die Sie benötigen (Optionsketten) und die (Nicht-) Verfügbarkeit historischer implizierter Voladaten. Wie auch immer, meine Frage: Gibt es gute, nützliche Werkzeuge für Backtesting-Option Strategien (oder Add-ons für Standard-Pakete oder Online-Dienste oder was auch immer). Bitte informieren Sie uns auch über Preis und Qualität der Produkte. P. S. Eine Idee, die oben genannten Herausforderungen in den Griff zu bekommen, wäre ein Werkzeug, das Black-Scholes verwendet - aber mit historischen Vola-Daten (z. B. VIX, die öffentlich zugänglich sind). Ich frage mich, die 10-jährige historische Leistung der Eingabe eines Kragens, wenn die 50-Tage-MVG Kreuze Backtest Backtest, wie z. B. Krägen / Eisen Kondore / Schmetterlinge Über dem 200-Tage-MVG und rollt das kurze Gespräch, wenn die zugrunde liegende Aktie über dem Kurzstreik überquert. Ich schaute auf die anderen Werkzeuge oben und 1) sie entweder didn39t Unterstützung der Option Strategien, die ich will oder 2) sie würde mich zu manuell eingeben und verlassen Sie die Positionen. Letzteres ist einfach zu zeitraubend. Ndash user7587 Mar 19 14 am 23:50 I39ve Gebäude ein Werkzeug für Back-Test-Option Strategien bei getvolatility. Es zeigt Ihnen historische Preise und getestete Auszahlungen für jede Option Strategie. Es zeigt auch Chancen, die billig oder teuer sind heute nach laufender statistischer Analyse auf historischen Daten. Es hat detaillierte historische implizite Volatilität, Schräge und Oberflächen-Charting. Die historischen Daten gehen über sieben Jahre zurück und werden bald zurückgehen. Ndash realizedvariance Es gibt nichts grundlegend Unterschied zwischen Optionen und Cash-Instrumente, so dass Sie wirklich nur eine Backtesting-Plattform, die eine gute Funktionalität für Backtesting mehrere Instrumente gleichzeitig mit dem gleichen Referenzzeitrahmen benötigt. Im unter der Annahme, dass Sie auf der Suche nach etwas halbwegs in Bezug auf das Niveau der Raffinesse und Kosten für den Unterhalt erforderlich sind. Ein solches Werkzeug, das in den Sinn kommt, ist Deltix. Beantwortet Mar 20 14 am 1:12 Im Gegensatz zu Backtesting-Aktien oder Futures, Backtesting Multi-Legged Option Spreads hat seine einzigartigen Herausforderungen. Eine Möglichkeit, Backtest Optionen Strategien ist es, historische Option Daten (Market Data Express) herunterladen und verwenden Sie eine technische Analyse Excel-Plugin (TA-Lib). Sie können dann eine Excel-Tabelle erstellen, um Ihre gespreizten Trades automatisch einzugeben / anzupassen, wenn bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind. Ein besserer Weg ist die Verwendung einer automatisierten Option zur Backtesting-Software wie (OptionStack). Mit diesem Tool können Sie Regeln erstellen, um Ihre Optionsspannen automatisch einzugeben und anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. In der Tat, können Sie Backtest Jahre komplexe Option Spreads (Halsbänder, Kondore, etc ..) in Sekunden. Allerdings ist diese Software derzeit in Beta und es scheint eine Anmelde-Warteliste. Beantwortet Mar 20 14 am 4:07 QuantyCarlo (quantycarlo) ist eine Werkbank für die Auswertung und Optimierung von Option Trading-Systeme. Es kommt in mehreren Geschmacksrichtungen, die grundlegendste, die automatisierte Optionen Backtesting ermöglicht. Eine kostenlose Version ist mit einer begrenzten Anzahl von Symbolen am Ende des Tages verfügbar. Andere Abonnementpläne bieten mehr Symbole und Intraday-Daten. QuantyCarlo Enterprise Edition stellt zwei Programmier-APIs zur Verfügung, bietet Factory Analysis, Applied Predictive Modeling (siehe amazon / Applied-Predictive-Modelling-Max-Kuhn / dp / 1461468485) und Cluster-Computing, um effizient die optimalen Parameter für eine gegebene Strategie zu generieren. Dies wird auch als Service für Finanzinstitute von IOTA Technologies (iotatx), der Hersteller von QuantyCarlo angeboten. Beantwortet Jun 27 15 at 4:48 Hallo QuantifyThis, willkommen bei Quant. SE Bitte offenbaren Sie Ihre Mitgliedschaft, wenn überhaupt. Ndash Bob Jansen 9830 Jun 27 15 um 7:11 Hallo Bob. I39m verbunden mit Iota Technologies. Ndash QuantifyThis Ich weiß wirklich nicht, dass dies für Sie funktionieren oder nicht, aber OptionsOracle Tool ist einen Versuch wert. Dies ist die eine der besten Aktien-Optionen Strategie Trading-Analyse-Tool zur Verfügung gestellt kostenlos. Der Code ist zugänglich auf SourceForgeBacktest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bären Put Spread Manage Risiko und Backtest Kernstrategien: Long Call, Long Put, Short Put Erfahren Sie, wie Sie Option Streiks durch Back-Testen und Optimierung Optionen Auswahl zu wählen Analysieren Sie Optionen Strategie-Performance und Validierung Handel Ideen mit historischen Daten Filter-Strategien durch Volatilität, greeks, Distanz zu breakingven, technische Leistung und vieles mehr Oscreener können Sie Backtest Option Strategien mit historischen Performance-Metrik für Strategie-Analyse und Optimierung. Überwachen Sie Ihre Strategien, verwalten Sie Ihr Risiko, speichern Sie Screens und stellen Sie Benachrichtigungen aus Ihrem Oscreener Dashboard ein. Option Handel gemacht so einfach: a) Wählen Sie Screening-Parameter aus dem linken Menü b) Geben Sie Stop-Loss () aus Backtester-Menü c) Testen Sie Ihre Strategie und Tweak Viele andere Parameter. Optimieren Sie Ihre Strategie, indem Sie den richtigen Ausübungspreis wählen: Die Wahl des richtigen Basispreises, wenn Trading-Optionen bestimmen können, die Chancen des Erfolgs vs Fehler auf lange Sicht. - HIGH-Out-of-the-money Optionsscheine gt führen zu hohem Gewinn gegenüber Schadenquote gt, aber LOW Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels - LOW in-the-money Option Streiks gt führen zu LOW-Gewinn gegenüber Schadenquote gt aber HOHE Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels Oscreener Backtester bietet Wahrscheinlichkeit Metriken zu helfen, Händler zu identifizieren optimale Strategien ohne Risiko kein Kapital. Für den aktiven Trader arbeitet Oscreener mit vordefinierten Gruppen und allen optionalen Aktien (ETFs und Indizes). Oscreener verfügt über eine Vielzahl von Screening-Features wie Maximalrisiko, Zielrendite, Distanz zum Break-even, Greeks, implizite Volatilität und eine entsprechende technische Analyse. Backtest Bull Put Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bearish Trend) Backtest Bull Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Put Spread Optionstrategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Long Put Option Strategie (Bearish Trend) Backtest Long Call Option Strategie (Bullish Trend) Backtest Short Put Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Folgende Screening-Parameter werden für Backtesting-Optionsstrategien unterstützt: 1) Optionen Strategy Screening-Parameter: a. Geben Sie einzelne Eigenkapital oder erstellen Aktien-Portfolio oder Bildschirm gesamte Optionen-Markt und Backtest Ihre Option Strategie. B. Option Strategy Return (in) auch bekannt als Rendite auf Risiko. C. Budget pro Strategie oder maximalem Risiko (in US-Dollar) d. Verfallzeiten e. Volatilität (implizite Volatilität) f. Griechen - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolumen - Mindestanzahl der Verträge, die auf einem einzigen Teil der ausgewählten Optionen gehandelt werden. Entfernung zu breakeven in bei jeder Option Strategie i. Equity Tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche technische Performance in j. Equity Technical 5,20,50,100 Tagesverschiebung Durchschnitt über / unter. 2) Risiko-Visualisierung. Individuelle Equity-Charts zur Darstellung des Zielgewinns, des Risikos und der Distanz bis zum Ablauf jeder Optionsstrategie. Zum Beispiel März Bull Put Spread auf SHW Anfang Dezember gibt Gewinn von 15 auf Investitionen, wenn der Aktienkurs weiterhin Trend und steigt oder verändert Trend und bleibt neutral. Die Strategie kann auch dann noch profitieren, wenn die SHW-Aktie 9 sinkt. (Risk-Visualisierung wird auf dem Musterdiagramm angezeigt) 3) Option Strategie periodisch gibt die Statistik zurück. Optionen Strategie Back-Test über ausgewählte Zeiträume bis zum Ablauf. (Optionsstrategie periodische Rückgabestatistiken) 4) Historische Strategieein - und - ausgangspunkte werden übersichtlich in einem mehrspaltigen Format dargestellt. Einstiegs - und Exit-Aktienkurs, Zielgewinn / Ist-Ergebnis in und, Distanz zum Break-Even, Preis - / Bid-Preis, Greeks, Volatilität und vieles mehr. Oscreener verbessert die Sichtbarkeit in Trades und ermöglicht es Händlern, das Risiko effektiver zu managen.